How To Design Trading System

Trading Systems Coding System Design. Der erste Schritt bei der Codierung jeder Anwendung ist die Design-Phase Ob Codierung einer Software-Anwendung oder ein Trading-System, sorgfältige Design und Planung wird Ihnen helfen, beenden in einer kürzeren Zeit mit weniger Fehler Wir werden eine einfache Drei-Schritt-Prozess, um unsere Trading-System. Step 1 Erstellen Sie Ihre Trading-System-Regeln Der erste Schritt bei der Gestaltung eines Handelssystems ist einfach kommen mit den Regeln, durch die Ihr System funktioniert Es sollte vier Kernregeln für jedes Trading-System. Buy - Identifizieren Sie, wann Sie eine Position kaufen möchten. Sell - Identifizieren Sie, wenn Sie eine Position verkaufen wollen. Stop - Identifizieren Sie, wenn Sie Ihre Verluste schneiden wollen. Target - Identifizieren Sie, wenn Sie einen Gewinn buchen möchten. So, zum Beispiel. Buy - Wenn der 30-Tage-Gleitender Durchschnitt MA über die 60-Tage-MA. Sell - Wenn die 30-Tage-MA kreuzt unterhalb der 60-Tage-MA. Stop - Maximale Verlust von 10 Einheiten. Target - Ziel von 10 Einheiten. Dieses Beispiel-System Wird kaufen und verkaufen auf der Grundlage der 30-und 60-Tage-movi Ng Durchschnittswerte und wird automatisch Gewinne nach einem 10-Einheit Gewinn oder verkaufen nach einem 10-Einheiten-Umzug in die entgegengesetzte Richtung automatisch. Schritt 2 Identifizieren Sie die Komponenten jeder Regel Nun, da wir unsere Regeln haben, müssen wir die identifizieren Komponenten, die an jeder Regel beteiligt sind Jede Komponente sollte zwei Elemente enthalten. Die Indikatoren oder Studien verwendet. Die Einstellungen für die Indikator oder Studie. Diese Komponenten sollten konstruiert werden, indem Sie den Kurznamen für die Studie, gefolgt von den Einstellungen in Klammern Diese Einstellungen in Klammern Werden als Parameter des Indikators oder der Studie bezeichnet Gelegentlich kann eine Studie mehrere Parameter haben, in diesem Fall trennen Sie sie einfach mit commas. Let s einen Blick auf ein paar Beispiele. MA 25 - 25-Tage gleitenden Durchschnitt. RSI 25 - 25-Tage-Relative Stärke index. MACD Close 0, 5,5 - Verschieben der durchschnittlichen Konvergenz Divergenz gesetzt auf der Grundlage von heute s schließen, mit einer Fünf-Tage-schnelle Länge und eine Fünf-Tage-langsame Länge. Wenn Sie unsicher sind, wie viele Parameter Eine bestimmte Komponente r Equires, können Sie einfach Ihre Trading-Programm s Dokumentation, die Listen dieser Komponenten zusammen mit den Werten, die ausgefüllt werden müssen z. B. können wir sehen, dass Tradecision sagt uns, dass wir drei Parameter mit MACD. So, für das Beispiel erwähnt In Schritt eins, würden wir verwenden. MA 30 - Bedeutung 30-Tage gleitenden Durchschnitt. MA 60 - Bedeutung 60-Tage gleitenden Durchschnitt. Schritt 3 Hinzufügen Aktion Jetzt werden wir Aktionen zu unseren Regeln hinzufügen Jede Aktion haftet auf die folgenden grundlegenden Format. IF Bedingung WHILE Bedingung DANN Action. Typisch besteht die Bedingung aus den Komponenten und Parametern, die Sie oben erstellt haben, während die Aktion aus Kauf oder Verkauf besteht. Bedingungen können auch aus einfachem Englisch bestehen, wenn keine Komponente vorhanden ist. Beachten Sie, dass die while-Komponente optional ist. Hier sind ein paar Beispiele zu helfen, illustrieren diesen Punkt. IF MA 30 Kreuze über MA 60 DANN Buy. IF MA 30 Kreuze unter MA 60 WHILE Volumen 20.000 DANN Sell. IF EMA 25 ist größer als MA 5 DANN Sell. IF RSI 20 ist gleich Bis 50 DANN Buy. So, fo R das Beispiel, das wir benutzt haben, wir d einfach list. IF MA 30 Kreuze über MA 60 DANN Buy. IF MA 30 Kreuze unter MA 60 DANN Sell. IF unser Handel hat 10 Einheiten Gewinn DANN Sell. IF unser Handel hat 10 Einheiten Des Verlustes DANN Sell. What s Weiter Als nächstes werden wir einen Blick auf die Umwandlung dieser Regeln in einen Code, den Ihr Computer verstehen kann. Hochfrequenz Trading-System-Design und Prozess-Management. Hochfrequenz Trading-System-Design und Prozessmanagement. Advisor Roy E Welsch. Department System Design und Management-Programm. Publisher Massachusetts Institute of Technology. Date Issue 2009.Trading Unternehmen heutzutage sind sehr abhängig von Data Mining, Computer-Modellierung und Software-Entwicklung Finanzanalysten führen viele ähnliche Aufgaben, die in der Software-und Fertigungsindustrie Allerdings ist die Finanzierung Industrie hat noch nicht vollständig verabschiedet High-Standard-Systeme Engineering Frameworks und Prozess-Management-Ansätze, die in der Software-und Fertigungsindustrie erfolgreich waren Viele der traditi Onal Methoden für Produktdesign, Qualitätskontrolle, systematische Innovation und kontinuierliche Verbesserung in Ingenieurdisziplinen können auf den Finanzbereich angewendet werden Diese Arbeit zeigt, wie das Wissen aus Ingenieurdisziplinen das Design und Prozessmanagement von Hochfrequenz-Handelssystemen verbessern kann Hochfrequenz Handelssysteme sind berechnungsbasiert Diese Systeme sind automatische oder halbautomatische Software-Systeme, die inhärent komplex sind und ein hohes Maß an Designgenauigkeit erfordern. Das Design eines Hochfrequenz-Handelssystems verbindet mehrere Felder, einschließlich quantitativer Finanzierung, Systemdesign und Software-Engineering Der Finanzbranche, wo mathematische Theorien und Handelsmodelle relativ gut recherchiert sind, ist die Fähigkeit, diese Entwürfe in realen Handelspraktiken umzusetzen, eines der Schlüsselelemente der Wettbewerbsfähigkeit der Wertpapierfirma. Die Fähigkeit, Investitionsideen effektiv in leistungsfähige Handelssysteme umzuwandeln und zu konvertieren Eff In der vorliegenden Arbeit wird eine detaillierte Studie aus hochfrequenter Handelssystemgestaltung, Systemmodellierung und - prinzipien und Prozessmanagement für die Systementwicklung gegeben. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Backtesting und Optimierung gelegt, die als die meisten angesehen werden Wichtige Teile beim Aufbau eines Handelssystems Diese Forschung baut System-Engineering-Modelle, die den Entwicklungsprozess leiten. Es nutzt auch experimentelle Handelssysteme, um die in dieser Arbeit angesprochenen Prinzipien zu überprüfen und zu validieren. Schließlich kommt diese These zu dem Schluss, dass systemtechnische Prinzipien und Rahmenbedingungen der Schlüssel zum Erfolg sein können Für die Implementierung von Hochfrequenzhandel oder quantitativen Investitionssystemen. Thesis SM --Massachusetts Institut für Technologie, System Design und Management Programm, 2009 katalogisiert aus PDF-Version der Arbeit Inklusive bibliographischen Referenzen p 78-79.Keywords System Design und Management Programm. Trading System Design Vision. Our v Ision ist, die Sorge aus Trading System Design zu nehmen, damit Sie mit Trading weitergehen können Unser Ziel ist es, Ihre Geschäftsleistungen und Trading-Anforderungen zu verstehen, sowie die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, und empfehlen sinnvolle und effektive Lösungen, um sie umzusetzen Wir wollen Um die Komplexität aus dem Handel zu nehmen, während Sie Ihre geschäftlichen Interessen in realistischen und effektiven Möglichkeiten schützen. Trading ist kein Produkt, es sa process. TSD hat das Know-how und Werkzeuge, um Organisationen zu helfen, eine Plattform für Wachstum zu schaffen, um die Herausforderung eines neuen zu erfüllen Grenze Warum lassen Sie uns nicht bei Trading System Design helfen, eine Lösung für Sie von einem unserer engagierten Designteams anzubieten.