Trading Strategien Für Leveraged Etfs

Wie Tag Handel mit Leveraged ETFs. Leveraged ETFs sind Exchange Traded Funds, die eine Kombination von Derivaten und Schuldinstrumenten zu verdoppeln oder verdreifachen die Bewegung eines zugrunde liegenden Vermögenswertes oder Index, die es verfolgt Aufgrund ihrer gehebelten Natur sind diese Fonds unglaublich volatil Und riskante Leveraged ETFs sind in der Popularität gewachsen mit dem Tag Trading Crowd, weil die Fonds können Renditen sehr schnell generiert natürlich, dass der Trader ist auf der rechten Seite des Handels In diesem Artikel werden wir auf einige der beliebtesten Leveraged zu suchen ETFs auf dem Markt und diskutieren Strategien zur Minimierung von Verlusten bei der Verwendung dieser ETFs Seien Sie sich bewusst, dass während alle Trading Risiken Risiken, Leveraged Trades sind weit riskanter Diese Fonds sollten nur von einem erfahrenen Händler mit einem Magen behandelt werden, um Verluste zu behandeln Siehe auch Dissecting Leveraged ETF Returns Kennen Sie Ihre Komponenten. Vor allem, bevor Sie diese flüchtigen Instrumente handeln, müssen Sie sich bewusst sein, was sie verfolgen Mit zwei bis drei Mal das Potenzial von Auf - und Abwärtsbewegungen, auch eine leichte Fehleinschätzung auf ihren zugrunde liegenden Eigenschaften kann sich verheeren Ein ansonsten gewinnender Handel Im Folgenden sind einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und der Vermögenswert oder Vermögenswerte, die sie verfolgen. Direxion Daily Gold Miners Index Bull Bear 3x Aktien. NYSE Arca GoldMiners Index. VelocityShares 3x Long Short Crude Oil. Front-Monat WTI Crude Futures. Direxion Daily Small Cap Bull Bär 3x Shares. Russell 2000 Index kleine caps. ProShares UltraPro SP 500 UltraPro Short SP 500.ProShares UltraPro UltraPro Short QQQ. Direxion Daily SP Biotech Bull Bear 3x. SP Biotechnologie Select Industry Index. Direxion Daily Emerging Markets Bull Bear 3x. MSCI Emerging Markets Index. Unterstand die Fundamental Factors. Even, wenn Sie planen, Ihre Positionen am Ende des Handelstages zu schließen, wäre es klug, ein kurzes Verständnis der grundlegenden Faktoren, die diese Auswirkungen können ETFs Obwohl die technische Analyse wahrscheinlich das wichtigste Werkzeug in Ihrem Arsenal ist, können fundamentale Faktoren aus der ganzen Welt, vor allem Ereignisse, die über Nacht geschehen, die Richtung des Trends am nächsten Morgen diktieren. Im Folgenden werden wir die grundlegenden Faktoren diskutieren, die einige beeinflussen können Die beliebtesten gehebelten ETFs. Gold Miners 3x. Der Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Aktien NUGT und der Direxion Daily Gold Miners Index Bär 3x Aktien DUST verfolgen die New Yorker Börse NYSE Arca Gold Bergmann s Index, die von geopolitischen Ereignissen betroffen ist , Naturkatastrophen, Schwankungen im US-Dollar und Bekanntmachungen in Bezug auf die US-Geldpolitik Wichtige Informationsveröffentlichungen, die beim Handel mit diesen beiden die Federal Open Market Committee Sitzung FOMC Aussagen, die etwa drei Wochen nach jedem der acht Sitzungen des Ausschusses veröffentlicht werden, zu sehen sind Und monatliche Wirtschaftsberichte, die potenziell Auswirkungen auf die Geldpolitik, wie die Consumer Price Index CPI, die Employee Situation Report und Einzelhandelsverkauf Berichte Siehe auch Wirtschaftsindikatoren zu wissen. Long und kurzes Rohöl 3x. Die VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN UWTI und Die VelocityShares 3x Inverse Rohöl ETN DWTI verfolgen den SP GSCI Rohölindex Als solcher sind sie durch Ölpreiserhöhungen aufgrund von geopolitischen Ereignissen und nordamerikanischen Versorgung und Nachfrage betroffen. Die wichtigsten Informationsveröffentlichungen sind das amerikanische Petroleum Institute s Weekly Statistical Bulletin , Jeden Dienstag und der Bericht der Energieinformationsbehörde, Diese Woche in Petroleum, jeden Mittwoch auf US-Lagerbeständen Eine weitere wichtige Informationsveröffentlichung ist die Baker Hughes Rigg, die jeden Freitag um die Mittagszeit veröffentlicht wird. Siehe auch Understanding Benchmark Oils Brent Blend, WTI und Dubai und Aufdeckung von Öl - und Gas-Futures. Large und Small Caps 3x. Die Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares TNA, Direxion Daily Small Cap Bär 3x Shares TZA, ProShares UltraPro SP 500 UPRO, ProShares UltraPro Short SP 500 SPXU, ProShares UltraPro TQQQ und die UltraPro Short QQQ SQQQ, sind alle Tracker von großen US-Benchmark-Indizes Als solche sind sie anfällig für die vielen makroökonomischen Faktoren, die die US-Kapitalmärkte beeinflussen Diese können die folgenden enthalten. Geopolitische Ereignisse. Volatilität auf den internationalen Aktienmärkten zuletzt ist dies aus China. Wirtschaftliche Berichte und Federal Reserve Ankündigungen siehe oben Diskussion über Gold. Ergebnis Berichte von großen Blue-Chip-Unternehmen. Volatilität in den Anleihenmärkten und Futures-Märkte. SP Biotech 3x. Die Direxion Daily SP Biotech Bull LABU und der Direxion Daily SP Biotech Bear 3x LABD Verfolgen den NYSE Arca Biotech Index und sind anfällig für die gleichen Ebbs und Flüsse der amerikanischen Kapitalmärkte siehe oben Allerdings, da sie sich im Biotech-Sektor konzentrieren, halten Sie ein Auge für Ergebnisse aus US Food and Drug Administration klinischen Studien, Fusionen und Akquisitionen von Biotech-Firmen und Ertragsberichten von den namhaften Biotech-Unternehmen Dazu gehören unter anderem Gilead Sciences Inc GILD, Celgene Corp CELG, Amgen Inc AMGN, Regeneron Pharmaceuticals Inc, und Biogen Inc BIIB. Emerging Markets 3x. Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x EDC Und die Direxion Daily Emerging Markets Bär 3x EDZ versuchen, dreimal die Bewegung der MSCI Emerging Markets Index zu replizieren Obwohl ein Leitfaden für den Handel der MSCI Benchmark könnte ein Buch füllen, halten ein Auge für über Nacht Schaukeln in Rohstoffen, die asiatischen und europäischen Märkten , Forex-Märkte und Wirtschaftsnachrichten kommen aus dem Index s Konstituenten die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft und die jüngste Yuan Abwertung ist ein Paradebeispiel, da diese Faktoren stark diktieren können die Richtung des nächsten Handelstages Siehe auch Chinesischer Yuan Ein 360-Grad Analyse und wie ein starker US-Dollar kann auftauchende Märkte verletzen. Tipps beim Eingeben und Verlassen Trades. Unlike die meisten Führer auf Handel, wird dieses eine keine Strategien auf technische Analyse aufgrund seiner subjektiven und After-the-fact-Natur werde ich davon ausgehen, dass die Leser hat bereits eine Vertrautheit mit den Grundprinzipien der technischen Analyse gebaut und kann diese Techniken an den Handel gehebelten ETFs anpassen Hier sind ein paar zusätzliche Tipps. Set Stop Losses Aufgrund ihrer Volatilität wird der Händler empfohlen, in einen Handel zu skalieren und zu übernehmen Disziplinierte Ansatz zur Einstellung Stop-Verluste Darüber hinaus, wie 1 bis 2 Schwankungen sind ziemlich häufig in diesen Wertpapieren, setzen Stop-Verluste weit genug, so dass Sie nicht gestoppt werden, bevor ein massiver Lauf in Richtung Ihrer Hypothese. Do nicht halten Shares Overnight Don T halten Positionen über Nacht, da globale Ereignisse Ihren Handel auslöschen können Zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich, die VelocityShares 3x Inverse Rohöl ETN DWTI Lücke unten 5 bis 10 am nächsten Morgen zu sehen Ihr Stopp Verluste schützen Sie nicht in solchen Fällen Entweder reduzieren Positionen oder Schließe sie ganz am Ende des Tages aus. Folgen Paul Tudor Jones Berühmte Hedge-Fonds-Manager und Trader Extraordinaire, Paul Tudor Jones hatte dieses Stück Ratschläge an seine Bürowand, LOSERS DURCHSCHNITTLICHE LOSER Während Mittelung nach unten ist eine ausgezeichnete Strategie für Langzeit - Langfristige Investoren und Swing-Trader, die durchschnittlich auf einen verlorenen Handel in einem 3x ETF ist wie werfen Sie Ihr Geld aus dem Fenster. Know the Key Dates Jede Woche oder so wird es ein entscheidendes Ereignis, das diese Mittel beeinflussen können Zum Beispiel das Öl ETFs tendieren dazu, seitwärts in den Minuten vor der Energieinformationsverwaltung und den Baker Hughes Berichten zu handeln. Je nach dem Gesamttrend, der Marktstimmung und dem Bericht der Vorwoche berichten einige Händler gerne auf die Post-Report-Bewegung. Wenn Ihre Hypothese vorliegt Ist sich als richtig erwiesen, man kann eine große Rückkehr in einer sehr kurzen Zeitspanne machen, während er wenig Kapital riskiert. Überprüfen Sie den Gesamt-Trend Schließlich ist zu bedenken, dass, obwohl der Tageshandel über eine Zeitspanne erfolgt, die in Minuten gemessen wird, die Tag-Bewegungen sind Anzeichen für das größere Bild Verwenden Sie die täglichen, stündlichen und 15-30 Minuten Diagramme, um die Unterstützung und Widerstandsniveaus von der vorherigen Tag s Woche s Trading Normalerweise ein Bereich der starken Unterstützung und Widerstand, der mehrfach getestet wurde, kann sich als besser erweisen Einstieg oder Ausgangspunkt als ein Niveau, das im Laufe des Tages erscheint Siehe auch Grundlagen der technischen Analyse. Die Bottom Line. Leveraged ETFs sind nicht für schwache Nerven Trader, die die Volatilität Magen können große Gewinne oder Verluste auf ihre Positionen zu realisieren Sehr schnell Das heißt, beim Tragen dieser wilden Instrumente, achten Sie darauf, die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu überprüfen, dass sie verfolgen, so dass Sie ein Gefühl der Richtung haben, die sie jeden Handelstag nehmen werden. Darüber hinaus sollten Händler, die auf diese Fonds wetten, ein angemessenes Risikomanagement haben Strategie vor Ort und bereit sein, ihre Positionen am Ende eines jeden Markttags zu schließen. In einem Posten vor einigen Jahren habe ich argumentiert, dass gehebelte ETF vor allem die Triple Leveraged diejenigen sind ungeeignet für langfristige Betriebe Heute möchte ich die Forschung zu präsentieren Das schlägt vor, dass gehebelte ETF für den Kurzstreckenhandel sehr gut geeignet ist. Die Forschung wurde gerade von Prof. Pauline Shum und ihren Mitarbeitern an der York University veröffentlicht. Hier ist die einfachste Version der Strategie, wenn ein Börsenindex seither eine Rendite 2 erlebt hat Der vorherige Tag s bis zur aktuellen Zeit um 2 15pm ET, dann kaufen Sie diesen Index über seine Futures, ETFs oder Aktienbestandteile sofort, und beenden Sie am Ende mit einem Markt-auf-nahen Auftrag Umgekehrt, wenn die Rückkehr ist -2 Die annualisierte durchschnittliche Rendite von Juni 2006 bis Juli 2011 wurde festgestellt, dass höher als 100.Now diese Strategie ist eigentlich ziemlich bekannt unter institutionellen Händlern, obwohl dies ist das erste Mal, dass ich die Backtest Ergebnisse veröffentlicht Der Grund, warum es funktioniert Ist auch ganz bekannt, dass es mit der Tatsache zu tun hat, dass jeder gehebelte ETF auf dem Markt in der Nähe neu ausbalancieren muss, um seine Hebelwirkung konstant auf x2 oder x3 zu halten, je nach Fonds Wenn der Marktindex steigt, braucht der Fonds Um die Bestandteile Aktien zu kaufen, sonst muss es Aktien verkaufen Wenn es große Marktbewegungen mit absoluter Rendite 2 seit dem vorherigen Abschluss gibt, dann wird die Menge der Aktien, die gekauft oder verkauft werden müssen, entsprechend größer, was zu einer Dynamik in all jenen führt Aktien in der Nähe der Schließung Diese Strategie zielt darauf ab, diese Neuausrichtung voranzutreiben, um die erwartete Dynamik zu nutzen. Es wurde geschätzt, dass, wenn sich der Markt um 1 bewegt, die Neugewichtung bis zu 16 8 des Markt-an-nahen Volumens ausmachen könnte , So dass die induzierte Dynamik erheblich sein kann Jetzt, wer für diese Gewinne für diese Momentum Trader bezahlt Warum, die Buy-and-Hold-Investoren, natürlich Dieser Verlust für die ETFs zeigt sich als ihre Tracking-Fehler, was zu einem Preis von so viel Als 5 pro Jahr für die Buy-and-Hold-Investoren Noch ein weiterer Grund, warum wir nicht einer dieser Investoren sein sollten. Wie Profi Shum darauf hingewiesen hat, wenn Sie diese Strategie heute live handeln, werden Sie wahrscheinlich eine niedrigere Rückkehr bekommen, wegen all jener Impulshändler, die den Preis vor dem Ende gefahren haben. Allerdings kann es hier einen Besserungsfaktor bei der Arbeit geben. Diese Dynamik ist proportional zum NAV der ETFs Da ihr NAV mit der Zeit entweder durch zusätzliche Abonnements oder positive Marktrenditen, die Renditen, steigt Dieser Strategie sollte auch zunehmen. Jetzt für einige öffentliche Ankündigungen.1 Ein Unternehmen namens Level 3 Data Corp verkauft proprietäre Daten über den Kauf und Verkauf von Druck auf Aktien Ihre internen Backtests zeigen, dass das Hinzufügen dieser Daten zu einigen gemeinsamen Aktienhandel Strategien im Wesentlichen verdoppeln ihre Renditen Ein erklärendes Video ist verfügbar, und Ich habe gehört, dass sie 3-monatige kostenlose Versuche anbieten.2 Der Londoner Systematic Trader LST Club hat mich gebeten, ein paar Worte über ihre neue Initiative zu sagen, um eine Londoner Centric Collaborative Community von Händlern, Entwicklern und Forschern zu bauen. LST zielt darauf ab, Überschneidungen von Händlern, Entwicklern und Quants mit starker Betonung des Gemeinschaftsaufbaus und des Wissensaustauschs, die Bereitstellung von Handelsnetzwerken mit einem sehr spezifischen Fokus auf systematischer, algorithmischer, dh automatisierter oder quantitativer Handel. Die Mitgliedschaft ist frei und offen für alle, die sich für das oben Gesagte interessieren Topics. On Freitag, 23. November erwarte ich, dass ich eine QS-Sitzung mit Mitgliedern des LST besichtige, siehe 2 oben im Apex Hotel in London Alle sind willkommen Bitte besuchen Sie ihre Website für Details.3 Ich werde mein Backtesting und Statistical Arbitrage führen Workshops in London, Nov 19-22, und freuen uns auf einige unserer Leser there. ETF Trading-Strategien für jeden Investor. Invest in Rohstoffe ohne Investitionen in Commodities. Tetra Images Getty Images. Let s Gesicht es, Sie don t haben Raum In deinem Keller für ein Fass Öl eine Truhe aus Gold und etwas Vieh oder vielleicht machst du aber du hast Platz in deinem Portfolio für Waren ETFs Ohne Auf Lager auf Viehbestand, können Sie eine Ware ETF kaufen und haben sofortige Exposition gegenüber der Ware Markt Es ist eine viel einfachere Transaktion und Sie müssen nicht Wasser es. Foreign ETFs geben Ihnen Zugang zu internationalen Märkten. Jose Luis Pelaez Inc Blend Images Getty Images. Foreign Investing kann kompliziert werden Währung Anpassungen, ausländische Steuergesetze und nur allgemeine Übersee-Herausforderungen Allerdings gibt es ETFs, die internationale Investitionen viel einfacher machen Ausländische Markt ETFs, Fonds, die inländischen Währung-basierte, Emerging ETFs breite ausländische Fonds, und sogar ETFs als verfolgen einzelne Länder wie Brasilien und China Es gibt keinen Grund mehr zu befürchten, zu investieren Außerhalb der USA oder irgendeines Landes Die Welt ist deine ETF. Bond ETFs sind das Geschenk, das Giving. Bonds ETFs sind ein wenig verlockender als die meisten Investitionen, weil sie nicht nur auf sekundären Märkten handeln, aber sie können auch einen Einnahme-Stream in Ihrem Portfolio. Bond Investing im Allgemeinen kann schwierig sein Coupon Raten, Ausfallrisiko, Dauer Allerdings kann eine Anleihe ETF einige dieser Komplexität zu lindern, indem sie Investoren ein Pre-Packaged Asset, die sofortigen Zugriff auf die Bond-Markt gibt. Was über ETNs. Speaking of Schuldinstrumente gibt es Variationen von ETFs, die als ETNs bezeichnet werden, Exchange Traded Notes ETNs sind Vermögenswerte, die von einer Großbank als Senior Schuldtitel ausgegeben werden - im Gegensatz zu ETFs, die aus Wertpapieren wie Rohstoffen, Währungen, Futures, Forwards und Optionen bestehen. Wenn Sie Kaufen Sie eine ETN, kaufen Sie eine Schuld-Asset ähnlich wie eine Anleihe, aber die Bedingungen der Schulden Vertrag werden durch die Struktur der Notiz ETNs werden von einer Bank mit einer hohen Bonität gesichert, so sind sie ziemlich sichere Produkte Allerdings ETNs Sind nicht ohne Kreditrisiko, nur eine niedrigere Ebene. Spielen Sie den Devisenmarkt mit ETFs. Bond ETFs und ETNs sind zwei Möglichkeiten, um den Zinsmarkt zu spielen, aber wenn es um den ausländischen Zinshandel geht, schauen Sie nicht weiter als Währung ETFs Ob Sie Wollen in eine breite Währung Asset, eine Region Währung wie Europa zu investieren, oder sogar eine einzelne Landeswährung, ETFs haben Sie abgedeckt wörtlich ETFs sind ein guter Weg, um ausländisches Risiko abzusichern, ausländische Zinsen zu spielen oder einfach nur in Fremdwährungen zu investieren. Playing ETFs auf dem Downside. For jeder Kaufhandel, gibt es verkaufen Handel auf der anderen Seite Die meisten Menschen assoziieren Investitionen mit dem Kauf, aber das nur 50 von jedem Handel So ist es sinnvoll, dass es ETFs speziell für bärische Investoren erstellt. Creating Nachteil ist möglich durch den Verkauf jeder ETF, aber was, wenn ich Ihnen sagte, dass Sie eine ETF kaufen können und immer noch kurz Es ist wahr und es s heißt eine inverse ETF Perfekt für Investoren, die Beschränkungen gegen den Verkauf haben, aber wollen kurz sie können Kaufen Sie ein inverses ETF. Hedging-Risiko mit ETFs. Again wir kommen zurück zu investieren bedeutet Kauf Aber ein großer Teil der Investition ist auch vor Risiko schützen Das ist, wo ETFs helfen können Haben Sie ein großes diversifiziertes Portfolio, das gewinnt, wenn der Markt steigt Schützen Sie nach unten Durch den Verkauf eines Marktes ETF Short eine Menge von Öl-Aktien Kaufen Sie ein Öl ETF, um Ihre up-Exposition zu schützen Long ein Index Schützen Sie Ihre Position durch den Verkauf einer zugrunde liegenden ETF. Hedge Indizes mit ETFs. I, die auf diese oben angedeutet, aber ETFs sind eine gute Möglichkeit zu Schützen Sie die Indexpositionen Wenn Sie einen bestimmten Index haben, können Sie einen gegnerischen Handel machen, um Ihr Risiko zu schützen Einige Indizes haben mehrere ETFs, die es verfolgen, so dass die Möglichkeiten reichlich vorhanden sein können, wenn es darum geht, Ihr Indexrisiko zu sichern. Eine ETF zu schützen, um einige zu schützen Oder alle Ihre Index-Position oder in einigen Fällen auf eine ähnliche Index-Position, indem Sie eine ETF stattdessen Immerhin, das ist, warum sie erstellt wurden. Explore Ihre Optionen mit ETF-Optionen. Es gibt viele Möglichkeiten, um ETF-Optionen nutzen Sie können sie verwenden Um ETFs zu sichern und umgekehrt oder sogar der korrelierende Index ETF-Anrufe können große Vermögenswerte sein, um die Aufwärtsbelastung zu gewinnen, ohne eine Menge Geld zu bündeln, und Puts sind ein Weg, um auch kurz zu werden Sie können sogar fortgeschrittene ETF-Optionsstrategien verwenden, um eine zu nehmen Volatilitätsposition oder einfach nur Handel für Marktwert Wenn es eine ETF gibt, die Optionen auflistet, dann haben Sie Optionen. Geben Sie die Jahreszeit mit ETFs. Zumindest viermal im Jahr müssen Sie sich auf die Ergebnissaison vorbereiten. ETFs können damit helfen Spielplan Ob Sie ETFs einsetzen, um einen vielversprechenden Sektor zu bekommen, sich gegen jegliche Einkommensüberraschungen zu schützen oder eine Gewinnsphäre mit den ETF-Options-Straddles zu spielen, gibt es eine Gewinnstrategie für Sie Wenn Sie Gewinnmitteilungen haben, die auf Ihre Wertpapiere auftauchen, ist die Ertragssaison für ETFs. ETFs anstelle von Mutual Funds. Take Vorteil der vielen Möglichkeiten ETFs profitieren können Ihr Investment-Portfolio Chance Favors. Ich sage dies viel Jede Investition ist anders und sollte auf einer Fall-für-Fall-Basis bewertet werden, aber es gibt einige starke Argumente, die ETFs haben viele Vorteile gegenüber Investmentfonds Wenn Sie nicht sicher sind, sehen Sie selbst. Trade ETFs, die Ihren Investing Style passen. Seven ETF Investing Strategies HYB. Do Sie neigen dazu, Groß-Cap-Wertpapiere zu begünstigen Sie möchten in Wert-Aktien investieren So oder so , Da ist eine ETF für dich Sei es Wachstum, Wert oder Blend, oder sogar große, mittlere oder kleine Kappe, da s eine ETF, um deine Strategie zu passen Es ist wichtig, mit deinem Portfolio bequem zu sein, und Stil ETFs sind nur die Asset, um Ihre Investing-Stil passen. Es gibt viele Investoren, die neu in ETFs sind, so ist dies eine perfekte Möglichkeit, um zu sehen, wenn eine dieser 14 ETF-Handelsstrategien kann eine Passform für ein Portfolio Keine Asset wird perfekt sein, aber, Es gibt einen sehr starken Fall für die Einbeziehung von Exchange Traded Funds in Ihre Anlagestrategie gemacht werden und nicht viele Gründe nicht zu. Show Full Article. Continue Reading.